Moving Averages Strategies. Med Casey Murphy Senior Analyst Olika investerare använder rörliga medelvärden av olika anledningar. Vissa använder dem som deras primära analytiska verktyg, medan andra bara använder dem som förtroendebyggare för att säkerhetskopiera sina investeringsbeslut. I det här avsnittet ska vi presentera några olika typer av strategier - att integrera dem i din handelsstil är upp till dig. Crossovers En crossover är den mest grundläggande typen av signal och favoriseras bland många handlare eftersom det tar bort alla känslor. Den mest grundläggande typen av crossover är när priset på en tillgång flyttar från ena sidan av ett rörligt medelvärde och stänger på den andra. Prisövergångar används av handlare för att identifiera skift i momentum och kan användas som en grundläggande inmatnings - eller utträdesstrategi. Som du kan se i Figur 1 kan ett kors under ett glidande medelvärde signera början på en downtrend och skulle sannolikt användas av handlare som en signal för att stänga ut alla befintliga långa positioner Omvänt kan ett stäng över ett glidande medelvärde underifrån suggas Är början på en ny uptrend. Den andra typen av crossover inträffar när ett kortsiktig medelvärde passerar genom ett långsiktigt medelvärde. Denna signal används av handlare för att identifiera att momentet förskjuts i en riktning och att ett starkt drag sannolikt närmar sig En köpsignal genereras när kortsiktigt medelvärde överstiger det långsiktiga genomsnittet, medan en säljsignal utlöses av en kortsiktig medelkorsning under ett långsiktigt genomsnitt. Som du kan se från tabellen nedan är denna signal väldigt objektiv, vilket är anledningen till att den är så populär. Triple Crossover och Moving Average Ribbon Ytterligare glidmedel kan läggas till i diagrammet för att öka signalens giltighet. Många handlare kommer att placera fem-, 10- och 20-dagarsflyttningen medelvärden på ett diagram och vänta tills femdagarsgenomsnittet korsas upp genom de andra är det i allmänhet det primära köptecken. Vänta på att 10-dagars genomsnittet att korsa över 20-dagarsmedlet används ofta som bekräftelse, en taktik som ofta minskar numbe r av falska signaler Att öka antalet glidande medelvärde, vilket ses i triple crossover-metoden, är ett av de bästa sätten att mäta styrkan i en trend och sannolikheten för att trenden fortsätter. Detta ber om frågan Vad skulle hända om du Håller med att lägga glidande medelvärden Vissa människor hävdar att om ett glidande medel är användbart så måste 10 eller mer vara ännu bättre. Det leder oss till en teknik som kallas glidande medelband. Som du kan se från tabellen nedan är många rörliga medelvärden placerade på Samma diagram och används för att bedöma styrkan i den nuvarande trenden När alla rörliga medelvärden flyttar i samma riktning sägs trenden vara starka. Återgångar bekräftas när medelvärdet går över och leder i motsatt riktning. Förändringsvillkor redovisas med antalet tidsperioder som används i glidande medelvärden Ju kortare de tidsperioder som används i beräkningarna är, desto mer känsligt är medelvärdet för små prisförändringar En av th e vanligaste band börjar med ett 50-dagars glidande medelvärde och lägger till medelvärden i steg om 10 dagar upp till det slutliga medeltalet 200. Denna typ av medel är bra för att identifiera långsiktiga trender omvända. Filter Ett filter är vilken teknik som används i teknisk analys för att öka sitt förtroende för en viss handel Till exempel kan många investerare välja att vänta tills en säkerhet passerar över ett glidande medelvärde och är minst 10 över genomsnittet innan en beställning görs. Detta är ett försök att se till att crossover är giltigt och för att minska antalet falska signaler Nackdelen om att förlita sig på filter för mycket är att en del av vinsten ges upp och det kan leda till att du känner att du har missat båten. Dessa negativa känslor kommer att minska med tiden då du ständigt anpassar kriterierna används för ditt filter Det finns inga uppsatta regler eller saker att se upp när du filtrerar det s bara ett extra verktyg som gör det möjligt för dig att investera med confidence. Moving Average Envelope En annan strategi som jag Ncorporates användningen av glidande medelvärden kallas ett kuvert Denna strategi innebär att man planerar två band runt ett glidande medelvärde, förskjutet av en viss procentsats. Till exempel i ett 5-kuvert placeras ett 5 kuvert runt ett 25-dagars glidande medelvärde. Titta på dessa band för att se om de fungerar som starka områden av stöd eller motstånd Lägg märke till hur rörelsen ofta vrider riktning efter att ha närmar sig en av nivåerna. Ett prisförflyttning bortom bandet kan signalera en period av utmattning, och handlare kommer att titta på en vändning mot Mitt genomsnitt. Några rörliga genomsnittliga strategier. Vad är ett rörligt medelvärde? Ett rörligt medelvärde är det genomsnittliga värdet av prisaktionsdata som sammanställts under en viss tidsperiod. Vanligtvis kommer det glidande genomsnittet i form av indikatorer som används för att utarbeta trenden med en tillgång Med andra ord kan glidande medelvärden användas för att kontrollera om prissättningen för ett valutapar kommer att röra sig uppåt eller nedåt Om du kontrollerar din MT4-plattform på Forex4you kommer det att ses tydligt att det rörliga genomsnittet klassificeras bland TREND-indikatorerna. Rörliga medelvärden tillåter näringsidkaren viss flexibilitet, eftersom det är möjligt att använda dem för att välja vilka datapunkter och tidsperioder att konstruera dem med. Till exempel kan du välja att använda den öppna, höga, låga , Nära eller mittpunkten av ett handelsintervall och studera sedan det glidande genomsnittet över en tidsperiod, allt från frikopplingsdata till månadsprisdata eller längre. Det finns flera typer av glidande medelvärden Men de vanligaste typerna av glidande medelvärden som anges på detaljhandeln förex Plattformar är de enkla, exponentiella, viktade och smidiga glidande medelvärdena. Dessa är de som vi ska fokusera på för denna artikel. Snapshoten ovan visar hur man plottar tre glidande medelvärden på ett timmarschema för EURJPY De tre glidande medelvärdena är 10 - viktat rörligt medelvärde, ett 10-årigt exponentiellt rörligt medelvärde och ett 10-årigt enkelt glidande medelvärde. Dessa rörliga medelvärden representeras av de blå, röda och guldfärgade linjerna Respektive. De tre glidande medelvärdena bär vanligtvis olika vikter beroende på vilka data de vanligtvis är baserade på. Detta kommer att ha betydelse för vilka glidmedel som näringsidkaren kommer att använda när man överväger ett handelsbeslut. Utan att gå in i en lång diskussion om matematiken bakom dessa glidande medelvärden Det exponentiella glidande medlet och det vägda glidande medlet tenderar att lägga större vikt på de senaste data medan det enkla glidande medlet sätter lika stor vikt vid historiska och senaste data. För handelsändamål har vi funnit att det enkla glidande medlet ger de bästa signalerna Till dess balans i användningen av historiska och senaste data Många av de strategier vi har diskuterat här har baserats på de enkla glidande medelvärdena. Exemplen som ska användas i denna artikel kommer därför att placera maximal inriktning på det 10-åriga enkla glidande genomsnittet. handelssignaler som är baserade på det rörliga genomsnittet är inte baserade på användningen av en enda tidsperiod. Det är hellre meningsfullt att kamma Ine två eller till och med tre glidande medelvärden av olika tidsperioder Detta görs vanligtvis för filtrering och bekräftelse Med tanke på detta, låt oss titta på några glidande genomsnittliga strategier som använder sig av flera tidsintervall, glidande medelvärden.1 Dual Moving Average Crossover System. Notera titeln och användningen av orden dubbla och crossover Detta ger oss en aning om hela kärnan i det system som diskuteras När ett handelssystem skapas med hjälp av glidande medelvärden används användningen av ett dubbelflyttande medelvärdeövergripande tillvägagångssätt, som avbildas i Ögonblicksbilden nedan är vanligtvis en bra utgångspunkt Systemet medför användning av två glidande medelvärden, vanligtvis ett kortare och längre period glidande medelvärde och använder sedan korset av den snabbare rörliga, kortare tidsperioden glidande medelvärdet antingen över eller under längre långsammare glidande medelvärde för att bekräfta en trendriktning I denna bild använder vi ett 5-årigt enkelt glidande medelvärde och ett 10-årigt enkelt glidande medelvärde. De är avbildade med en tunnblå linje och En tjock svart linje. I det här exemplet ser vi att 5-års glidande medelvärde har korsat 10-års glidande medelvärde flera gånger, men det finns viktiga tider när crossover har åtföljts av en rallytendens och en fallande trend på Början och slutet av tidsramen i diagrammet Övergångsperioderna indikeras av de röda pilarna till nackdelen och gröna pilar uppåt. Dessa röda pilar berättar att 5-periodens enkla glidande medelvärde korsat under 10-tiden enkel Glidande medelvärde och den gröna pilen visar att 5-periodens enkla rörelse har korsat det 10-åriga enkla glidande medlet till uppsidan. Vid samma diagram igen men med lite tonvikt på det cirklade området kan vi se att de signaler som produceras med det dubbla crossover enkla glidande genomsnittliga systemet kan skapa några problem, vilket i det här fallet levererar signaler när faktiskt kommer marknaden att hamna ingenstans på grund av sin intervallbundna status vid det aktuella ögonblicket Så innan du Du ser den crossover och tänker på dig själv att en chans har kommit för att tjäna massor av pengar, tänk igen. Inte bara uppstår dessa intervallbundna situationer för att förstöra festen, men du måste också inse att de rörliga medelvärdena har en stor nackdel att flytta medeltal sänker indikatorer De tenderar att lagra marknaden, så när den glidande genomsnittet har visat en signal är det för sent för att komma in, och du kan då hitta dig själv låst i sidledsmarknaden eller en marknad där det inte finns någon Trend som visas i den svarta cirkeln. För att förhindra att sådana händelser förstör din handel när du använder ett dubbelt enkelt glidande medelvärdeöverföringssystem, finns det några metoder du kan distribuera. Dessa är följande. Först väljer du valutaparet du är Intresserad av handel, samt den tidsram du vill studera Det kan exempelvis vara EURUSD på ett dagligt diagram. Den andra är att välja en tidsperiod utan en trendprofil. Detta görs genom att säkerställa att tidsperioden ska testas innehåller både en trending sektion och en non-trending sektion Eliminerande trend bias hjälper dig att få exakta resultat i din test. Utför en optimering för att identifiera vilka glidande medelparametrar som är bäst att använda. När du har genomfört dessa steg, undersök en helt annan period av Tid för att se om resultaten du har fått kan replikeras. Du kan välja att välja en tidsperiod från några år tillbaka för att bekräfta att resultaten du har fått är något som är vintergröna och kan användas med förtroende om några månader eller jämn år Det här steget är extremt viktigt I vetenskap är det inte ovanligt att bedriva dubbelblindstudier Det här är vad detta steg syftar till att efterlikna I forex kan det kallas "Out of Sample Data Testing" Det här är det enda sättet att avgöra om resultaten Av dina optimeringar kan stå tidstestet som ett levedyktigt mekaniskt handelssystem Du vill inte få resultat som bara kommer att vara några veckor och sedan bli värdelösa för evigt.2 Moving Average Price Channel System. T Hans dubbla glidande medelvärdesöverföringssystem har ett antal nackdelar, vars huvudpersonen är att systemet är litet att drabbas av sågsågar. Det är därför som det finns ett behov av att komma fram till ett system för att motverka detta enda sätt att övervinna whipsaws eller falska signaler som genereras med Ett dubbelrörligt medelvärdeöverföringssystem är genom att använda ett glidande medelpriskanalsystem. Detta kommer att innebära användningen av den glidande medelindikatoruppsättningen med en periodicitet av 20 och separat applicerad på det höga och även till det låga av priset. Det glidande medelvärdet som används i Det här fallet är ett 20-årigt enkelt glidande medelvärde av priset högt, vilket är den högre svarta linjen i ögonblicksbilden nedan, liksom det 20-åriga enkla glidande medlet av priset lågt, vilket är den nedre svarta linjen. Glidande medelpriskanal är mellanslaget mellan de två svarta linjerna, medan den blå linjen är ett 5-årigt enkelt glidande medelvärde av slutkursen. Köp - och säljsignalerna som visas på ögonblicksbilden markeras med motsvarande pilar gre En pilar för en köpsignal och röda pilar för en försäljningssignal En köpsignal ses när 5-periodens enkla glidande medelvärde av den stänga eller den blå linjen passerar över den övre gränslinjen för den glidande medeltalskanalen A säljsignal genereras när den blå linjen korsar under den nedre linjen, representerad av 20-års enkla glidande medelvärdet av de låga. Vi kan se att användningen av en priskanal drastiskt minskar antalet whipsaws som ses med det dubbla glidande medlet Crossover-systemet eftersom det skapar ett mycket snävare filter för inställningar som valutaparet s måste passera genom att skapa mer betydande hinder för prisåtgärden att övervinna före genereringen av en handelssignal genereras färre signaler men dessa signaler är mycket mer Exakt Det är vanligtvis bättre att ha mer exakta signaler som är färre i antal än att ha så många signaler genererade men med en stor andel av falska signaler som skulle leda till förluster på branschen. Om en cho Is ska tillverkas mellan ett dubbelrörligt medelvärdeöverföringssystem och det glidande medelpriskanalsystemet, oddsen skulle gynna priskanalsystemet på grund av dess överlägsenhet att upptäcka områden av stöd och motstånd, varifrån trendomkastningar förväntas inträffa. En försiktighetsåtgärd Det är viktigt att komma ihåg att valutapar inte beter sig på samma sätt. Det som kan fungera mycket bra för EURUSD kanske inte nödvändigtvis fungerar för EURJPY. Detta måste beaktas när man skapar ett mekaniskt handelssystem med något av De rörliga genomsnittliga inställningarna som beskrivs ovan Det finns inga magiska kulor och det är bäst att testa och optimera inställningarna för varje inställning på alla valutapar som du är intresserad av att handla.3 Kombinationsstrategi Flyttande genomsnittlig Crossover Moving Average Price Channel. För att uppnå jämn Mer överlägsna resultat kan näringsidkaren bestämma sig för att använda en kombinationsstrategi, där den glidande genomsnittliga korsningen och den glidande genomsnittliga priskanalstekniken kombineras. Denna strategi visas på bilden nedan. Priskanalsystemet visas på ett timmars diagram över AUDJPY De gröna pilarna identifierar när den blå linjen korsar 20-års glidande medelvärde för den högre linjen, vilket är ett 20-årigt enkelt glidande medelvärde av priset hi Gh De röda pilarna indikerar ett kors under 20-års enkla glidande medelvärdet av det låga priset. Diamanterna indikerar när 5-års glidande medel korsas under 10-tiden. Det väsentliga elementet i strategin är att kombinera det bästa av de två glidande genomsnittliga system som har beskrivits ovan i ett. Det ultimata syftet är att få det bästa av de två världarna. Vad är dessa? a För att uppnå färre men mer exakta uppgifter och eliminera falska handelssignaler med hjälp av det glidande genomsnittliga priskanalsystemet b Uppnå snabba utgångar Så att du inte ger upp stora bitar av dina orealiserade vinster tillbaka till marknaden med hjälp av det dubbla glidande genomsnittliga crossover-systemet. De mest populära rörliga genomsnittsvärdena. Med så många tidsperioder att välja mellan, vilka inställningar betraktas som guldstandarden när du använder rörelse medelvärden för valutahandling En av de mest populära dubbla crossover-glidande genomsnittliga inställningarna som används över hela världen är kombinationen av det 50-åriga enkla glidande medeltalet av slutet och en 200-tal d Enkelt glidande medelvärde av slutet Denna inställning fungerar bäst på det dagliga diagrammet på grund av längden på den tidsperiod som används för att ställa in de rörliga medelvärdena. Snapshoten ovan är det dagliga diagrammet för USDCAD och visar ett exempel på när 200- Periodens glidande medel gav stöd, medan 50-års glidande medel gavs motstånd cirkulerat på den blå linjen. Dock fungerar inställningarna bäst för aktier och mindre så för valutor Eftersom forex trading är vårt fokus här kommer vi att använda inställningar som har visats att arbeta för valutor, vilket är 13 och 26-åriga glidande medelvärden i tandem, samt 100 SMA som ska användas som stödmotståndsfilter. Strategin nedan visar ett sådant överkorsningssystem med 13 veckors och Ett 26 veckors enkelt glidande medelvärde av slutet på ett valutakart med stöd och motstånd för de branscher som tillhandahålls av 100 SMA. Hur fungerar det? Vi letar efter långa poster när priset är över 100 SMA, letar efter en studsa på denna SM A när korset över 13SMA över 26SMA har uppstått Den färgkodade MACD kan användas som en bekräftelse på handeln. Vi ska använda den dagliga tidsramen för denna handel. Det dagliga diagrammet visar en dags dagaktivitet på ljusstake Detta innebär att en näringsidkare måste vara uppmärksam på riskhanteringen, eftersom stoppen som används kommer att motsvara intradagområdet för några av valutorna upp till 100 pips eller mer. Det betyder därför att näringsidkare som använder denna strategi ska vara lite mer tålmodiga då handeln kommer att ta dagar för att fullt ut spela ut. Varje valutapar kan användas för att handla denna strategi. Indikatorer behövs. Färgkodat MACD-histogram.13 veckor enkelt glidande medelvärde 13SMA.26 veckor enkelt glidande medelvärde 26SMA.100 veckor enkelt glidande medelvärde 100SMA. Näringsidkaren ska ange lång tid på tillgången om. När 13SMA passerar över 26SMA till uppsidan. Priset är över 100 SMA, eller idealiskt studsar det. Den färgkodade MACD är blå i färg. Stoppförlusten för den långa Inträde bör ställas till omkring 10 15 pips b elva inljusstaken För att få vinst för denna handel kan vinstmålet lokaliseras under följande villkor. om 13 SMA utför ett omvändt kors från ovanför 26SMA till nackdelen. prisspridning under 100 SMA.2X eller 3X stop loss. Chart Exempel Titta på det här diagrammet för AUDJPY Detta är ett dagligt diagram som kombinerar scenarierna för långa och korta orderuppsättningar. Kortåtkomst. En kortinställningsinställning ses, det finns ett motsvarande kors på 13SMA över 26SMA till nackdelen samtidigt som MACD-histogrammet är rött och priset är motståndet från 100SMA. Näringsidkaren kan sedan ta den korta positionen som visas av det röda cirkelområdet och ta vinst enligt följande. ta vinst på området Där MACD ändrar färgresultatet i det område där prisåtgärden träffar en motståndsnivå, som kännetecknas av nya lågor gjorda av flera ljus. Den långa inställningen visas genom ett kors på 13SMA över 26SMA till uppsidan, vid samma gång som MACD-histogrammet har blivit blått och priset studsar från 100SMA. Profitmålen kan ställas in samtidigt som det omvända korset av 13SMA på 26SMA uppstår eller till prismotståndet. Om författaren. Dankra är en forexhandlare som har spelat marknaderna i 7 år. Han handlar också binära alternativ och tillbringar sin fritid som utvecklar strategier som handlare kan använda för att slå marknaderna. Han koder även indikatorer och EAs för MT4-plattformen. Uppdaterad Posts. August 5, 2015, 12 08 GMT 0.June 25, 2015, 22 13 GMT 0.April 30, 2015, 18 31 GMT 0.Moving Average Cross Trading Strategy. Moving Genomsnitt Cross Forex trading strategi är ett enkelt system som är baserat på korset av de två standardindikatorerna snabbt EMA exponentiell glidande medelvärde och långsam EMA Du kan också använda vår kostnadsfria Justerbara Moving Average Cross-expertrådgivare för att handla denna strategi automatiskt i MetaTrader-plattformen. Mycket enkel strategi att följa. Enkla indikatorer används. Det är enkelt att ställa in stoppförluster. är laggy Kan lagra upp till 10 bar. Inneffektiva under de platta marknaderna. Strategi Set-Up. Ett nytt valutapar och tidsram bör fungera. Lägg till ett exponentiellt glidande medelvärde till diagrammet, ställ in perioden till 9, tillämpa Stäng, sätt färg till röd valfri Detta är ditt snabbrörande medelvärde FMA. Lägg till ett annat exponentiellt glidande medelvärde till diagrammet, ställ in sin period till 14, gäller för Stäng, sätt färg till blå valfri detta är ditt långsamma medelvärde SMA. Entry Conditions. Enter Lång position när FMA passerar SMA från nedan. Ange kort position när FMA passerar SMA från ovan. Exit-villkor. Stopp-förlust för långa positioner bör ställas in till Låg av sista ljuset innan korset inträffade För korta positioner till högst av det sista ljuset före korset. Vinsten ska vara beroende av stoppförlusten och borde inte vara mindre än förlusten Jag rekommenderar att du ställer in TP till 1 5 SL eller 2 SL. Om ett annat kors visas innan stopp-lossen eller vinstutjämningen utlöses stänger du positionen. Se i exempeldiagrammet är ingångsförhållandena ganska Tydlig och med rätt TP SL-förhållande kan denna strategi vara ganska lönsam. Använd denna strategi på egen risk kan inte vara ansvarig för eventuella förluster i samband med att använda någon strategi som presenteras på webbplatsen. Det rekommenderas inte att använda denna strategi på den verkliga Konto utan att testa det på demo först. Har du några förslag eller frågor angående denna strategi Du kan alltid diskutera Moving Average Cross Strategy med andra Forex-handlare på Trading Systems and Strategies-forumet.
No comments:
Post a Comment